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计量经济学实验课实验指导书.doc

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模块二计量经济学试验一、试验目的本课程以Eviews计量经济学软件为主要分析工具,要求学生在理解《计量经济学》基本概念、基本思想和基本分析方法的基础上,培养学生自己动手、分析和解决现实经济问题的能力。使学生能够基于Eviews软件,熟练掌握计量经济学基本数据类型的输入和分析方法,熟悉计量经济学各种常用模型在Eviews中的估计方法和检验统计量的检验程序,并能够对估计和检验结果进行正确的分析和解释。通过本课程的学习和训练,使学生能够从数据分析、模型设定、模型检验、模型估计、到通过估计和检验结果的分析形成研究结论,从而独立地完成一个现实经济问题的计量经济学实证分析过程。本课程的具体要求包括:熟悉横截面数据、时间序列数据、综列数据的数据输入、基本统计分析、图表处理等基本操作。

能够熟练地进行OLS估计、假设检验、以及异方差、自相关、多重共线性等计量经济学问题的检验和修正,熟练进行虚拟应变量模型(LPM模型、Logit模型、Probit模型)、联立方程模型(两阶段最小二乘法)、ARMA模型的估计、以及时间序列的单位根和协整检验,熟悉PanelData模型的数据输入和估计方法。了解Eviews软件编程的基础知识,了解计量经济学仿真实验的基本思想。二、试验硬件和软件环境Eviews软件:EconometricViews(经济计量视图),是美国QMS公司(QuantitativeMicroSoftwareCo.,网址为http://www.eviews.com)开发的运行于Windows环境下的经济计量分析软件。

Eviews是应用较为广泛的经济计量分析软件——MicroTSP的Windows版本,它引入了全新的面向对象概念,通过操作对象实现各种计量分析功能。本模块使用EViews软件,EViews可以使用窗口为复杂数据提供分析、回归和预测工具。使用EViews可以迅速得到数据间的统计关系,并将其用于预测。EVIEWS主要适用于以下领域:试验数据分析及估值,金融分析,宏观经济预测,仿真,销售预测及成本分析。EViews的安装要求为:1.386,486,奔腾,或其他使用Intel内核的计算机,其操作系统为MicrosoftWindows95,WindowsXP,orWindowsvista。2。

使用Windows3.1至少需要4M内存,使用Windows95和NT推荐使用8M以上内存。3.根据数据大小,推荐使用10M以上硬盘。三、试验项目和课时安排序号实验项目名称实验学时内容提要实验属性实验要求备注1Eviews软件的主要功能和基本操作3Eviews软件的主要功能和基本操作、数据的统计分析验证必做实验2经典模型的估计与假设检验2OLS估计、R2与修正的的比较、t检验、F检验综合必做实验3模型中计量经济学问题的检验与修正4异方差、自相关及多重共线性的检验与修正,加权最小二乘法、广义差分迭代估计综合必做实验4虚拟应变量模型的估计2LPM模型、logit模型和Probit模型的估计综合必做试验5PanelData模型2PanelData模型的数据输入、固定效应和随机效应估计综合必做实验6时间序列分析2ARMA模型的估计、ADF单位根检验、EG两步法协整检验综合必做实验7现实经济问题的综合分析2结合现实经济热点问题。

进行数据分析、模型设定、模型检验、模型估计,并通过估计和检验结果的分析,熟悉计量经济学实证分析的基本步骤。设计必做实验8Eviews编程基础和计量经济学仿真实验设计简介1了解计量经济学仿真实验和Eviews编程的基本思想设计选作实验四、参考书:1.高铁梅,计量经济分析与建模——EViews应用与实例,清华大学出版社出版,20062.张晓峒,《计量经济学软件Eviews使用指南与案例》,机械工业出版社,2007。3.易丹辉,《数据分析与Eviews应用》,中国统计出版社,2002。实验一Eviews软件的主要功能和基本操作一、预习提要1、了解EViews的主要功能和实际应用领域。

2、了解计量经济学模型的基本数据类型。二、试验目的和要求通过上机试验,了解EViews软件特点、工作窗口的组成、充分掌握EViews软件的基本操作、熟悉数据处理、统计分析(图形分析)三、试验内容EViews是专门用于从事数据分析、回归分析和预测的工具,使用EViews可以迅速从数据中找出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。最小二乘估计是估计变量间线形关系中相互作用与影响的有效方法,在数据分析中有很重要的作用。本次试验内容包括:进行EViews的一些基本操作来熟悉这个软件。四、实验步骤:1.Eviews的启动单击Windows的【开始】按钮,选择【程序】选项中的【Eviews5】,单击其中的【Eviews5】。

或者在相应目录下用鼠标双击启动Eviews5程序,进入主窗口。如图1.1所示:菜单栏标题栏状态栏命令窗口工作区图1.12Eviews的主界面2.1标题栏Eviews窗口的顶部是标题栏,标题栏左边是控制框;右边是控制按钮,有【最小化】、【最大化(或还原)】、【关闭】三个按钮。2.2菜单栏标题栏下面是菜单栏。菜单栏中排列着按照功能划分的9个主菜单选项,用鼠标单击任意选项会出现不同的下拉菜单,显示该部分的具体功能。9个主菜单选项提供的主要功能如下:【File】有关文件(工作文件、数据库、Eviews程序等)的常规操作,如文件的建立(New)、打开(Open)、保存(Save/SaveAs)、关闭(Close)、导入(Import)、导出(Export)、打印(Print)、运行程序(Run)等。

选择下拉菜单中的Exit将退出Eviews软件。【Edit】通常情况下只提供复制功能(下拉菜单中只有Cut、Copy项被激活),应与粘贴(Paste)配合使用;对某些特定窗口,如查看模型估计结果的表达式时,可对窗口中的内容进行剪切(Cut)、删除(Delete)、查找(Find)、替换(Replace)等操作,选择Undo表示撤销上步操作。【Objects】提供关于对象的基本操作。包括建立新对象(NewObjects)、从数据库获取/更新对象(Fetch/UpdatefromDB)、重命名(Rename)、删除(Delete)。【View】和【Procs】二者的下拉菜单项目随当前窗口不同而改变。

功能也随之变化,主要涉及变量的多种查看方式和运算过程。我们将在以后的实验中针对具体问题进行具体介绍。【Quick】下拉菜单主要提供一些简单常规用法的快速进入方式。如改变样本范围(Sample)、生成新序列(GenerateSeries)、显示对象(Show)、作图(Graph)、生成新组(EmptyGroup)以及序列和组的描述统计量、新建方程和VAR。【Options】系统参数设定选项。与一般应用软件相同,Eviews运行过程中的各种状态,如窗口的显示模式、字体、图像、电子表格等都有默认的格式,用户可以根据需要选择Options下拉菜单中的项目对一些默认格式进行修改。【Windows】提供多种在打开窗口种进行切换的方式。

以及关闭所有对象(CloseAllObjects)或关闭所有窗口(CloseAll)。【Help】Eviews的帮助选项。选择EviewsHelpTopics按照索引或目录方式在所有帮助信息种查找所需项目。下拉菜单还提供分类查询方式,包括对象(Object)、命令(Command)、函数(Function)、矩阵与字符串(Matrix&String)、程序(Programming)等五个方面。3命令窗口菜单栏下面是命令窗口(CommandWindows),窗口内闪烁的“︱”是光标。用户可在光标位置用键盘输入各种Eviews命名,并按回车键执行该命令。4工作区窗口命令窗口下面是Eviews的工作区窗口。

操作过程中打开的各子窗口将在工作区内显示。5状态栏Eviews主窗口的底部是状态栏,从左到右分别为:信息框、路径框、当前数据库框和当前工作文件框。6Eviews的退出选择【File】项下的【Exit】将退出Eviews程序,或者直接点击标题栏上的【关闭】按钮如果工作文件没有保存,系统将提示用户保存文件。如图1.2所示图1.27Eviews的操作方式方式说明面向对象面向过程交互方式菜单方式A.对象菜单方式主要通过主菜单【Objects】、【View】和【Procs】来完成各种操作B.快速菜单方式通过【Quick】菜单操作。通过是先选择操作方法。

再选择操作对象命令方式C.对象命令(ObjectCommand)方式与对象菜单相对应的对象命令及菜单上没有对应项的对象命令,通常采用“对象.视图(或过程)”的命令格式D.辅助命令(AuxiliaryCommands)方式与TSP语法一致的面向过程命令,通常采用“命令+参数”的格式。该操作方式主要是为了与TSP命令保持一致示意图DCAB程序方式通过编程实现重复性批处理操作,或者实现交互方式无法完成的复杂操作※注:四种交互方式可以混合使用,本试验着重介绍A、D方式8工作文件的创建Eviews要求数据的分析处理过程必须在特定的工作文件(Workfile)中进行。

工作文件(Workfile)在创建和打开之后便一直保存在内存中,这使得对工作文件中的对象进行存取的速度更快。所以在录入和分析数据之前,应创建一个工作文件。每个工作文件都具有特定的样本数据频率(frequency)和范围(range)。选择【File】-【New】-【Workfile】(或者在命令窗口中输入:create)如图1.3所示:图1.3此时屏幕出现一个工作文件定义对话框,要求用户指定序列观测数据的频率和样本范围,如图1.4所示:图1.4左上角为工作文件结构类型,其中包括三种,如图1.5所示:图1.58.1时间序列数据Eviews默认的结构为【Datedregularfrequency】。

在右上角为数据频率,在对话框中选择合适的数据频率和起始及结束范围。数据频率各选项为:【Annual】用4位数表示年度,如1980、1999、2004等。StartDate后输入起始年份,EndDate后输入终止年份。如果只有两位数,那么系统将默认为20世纪的年份,如98默认为1998。(注意:Eviews无法识别公元100年以前的年份。)【Semiannual】数据频率为半年,表示为“年:上半年”或“年.上半年”。如起始日期为2002年下半年,结束日期为2004年上半年,那么表示为在StartDate后输入2002:2(或2002.2),在EndDate后输入2004:1(2004.1)。

注意年后面只能跟1、2,分别代表上下半年。【Quarterly】数据频率为季度,表示为“年:季度”或“年.季度”。具体输入同上。如2003:3注意年后面只能跟1、2、3、4,分别代表四个季度。Eviews5在Eview3的基础上提供了一种新的季度识别方法,如输入数据“Feb1990”和“May2000”或者“12/6/1990”和“4/7/2000”则Eviews将自动识别恰好包括该段时间的季度。【Monthly】数据频率为月度,表示为“年:月度”或“年.月度”。如2002:11、2003:08(等价于2003:8)。同样,如果输入数据为“12/6/1990”和“4/7/2000”则Eviews将自动识别恰好包括该段时间的月份。

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