建设银行客户信用评级体系研究网友投稿

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【正文】

本科毕业论文 论文题目:建设银行客户信用评级体系研究 系别:经济系 专业年级:07金融学(国际金融方向)(1)班 学号: 姓名: 指导教师、职称:教授 2011年5月10日 29 (subject) Constructionofthecreditratingsystemofbankcustomers SpecialtyandGrade: Finance,Grade07 Number: Name: Advisor: Date:May10th,2011 目录 摘要。

Ⅲ Abstract.Ⅳ 引言..1 1客户信用评级体系概况.2 1.1信用评级体系概述..2 1.1.1信用评级概述2 1.1.2信用评级体系..2 1.1.3客户信用评级体系..3 1.2商业银行建设客户信用评级体系的必要性.3 1.2.1《新巴塞尔协议》实施的需要4 1.2.3建设银行健全客户信用评级体系的必要性4 2建设银行客户信用评级体系分析.6 2.1建设银行客户信用评级体系概况6 2.1.1体系建立的原则..6 2.1.2现行客户信用评级的体系..6 2.2现行评级体系存在的问题.7 2.2.1评级方法中的缺陷..7 2.2.2评级流程中的缺陷.

.9 2.2.3评级系统中的缺陷..10 2.2.4外部评级环境的不足..10 3中美商业银行客户信用评级体系比较分析.12 3.1美国商业银行客户信用评级体系概述.12 3.1.1评级的主体..12 3.1.2评级步骤..12 3.1.3评级方法..12 3.1.4考虑的因素..12 3.1.5级别的划分..12 3.2 中美商业银行客户评级体系的比较..12 3.2.1评级主体..12 3.2.2评级方法..13 3.2.3评级考虑的因素..13 3.2.4信用评级依据..13 3.3对我国商业银行的借鉴意义.13 3.3.1指标设计..13 3.3.2合理构建客户信用风险评级体系。

.13 4优化建设银行客户信用评级体系.15 4.1评级方法的改进建议.15 4.1.1完善指标设计..15 4.1.2应用数据仓库技术..15 4.1.3改进信用评级调查与审核方式..15 4.2评级流程的改进.15 4.2.1加强评级人员的培养与激励..…16 4.2.2加强评级结果的应用.16 4.2.3完善信用评级流程系统.17 4.2.4建立并完善授信管理环节.17 4.3评级系统的改进17 4.3.1建立和完善信用风险管理基础数据库.17 4.3.2升级内部信用评级体系的软件系统.18 4.3.3完善信用评级信贷管理信息系统.18 4.3.4利用授信风险管理信息平台提高风险识别和控制能力。

18 4.4外部评级环境的建设..18 4.4.1加快我国银行信用评级配套法律法规建设.18 4.4.2增强信用评级意识..….19 4.4.3加强外部监管..19 结论.20 参考文献21 致谢..23 摘要 我国商业银行开展客户信用评级的时间较短,实践经验不足,同时《巴塞尔新资本协议》对银行客户信用评级的要求也越来越严格,商业银行的客户信用评级体系还有待于在实践中进一步完善。 本文选取建设银行的客户信用评级体系作为研究对象,从以下四个方面进行了深入研究。首先阐述了信用评级体系的基本理论及我国客户信用评级体系的发展;其次,介绍了建设银行现有的客户信用评级体系。

着重从评级方法、评级流程、评级系统以及外部评级环境这几个方面分析了其体系中的不足;接着分析美国商业银行客户信用评级体系,并与我国商业银行客户信用评级体系进行对比研究,找出可以借鉴学习的地方;最后借鉴国外商业银行客户信用评级体系成功经验的基础上,结合建行实际情况,提出了优化建行客户评级体系的对策。如在评级方法中,建行应加强其模型法的应用,进一步完善其评级指标的设计等;评级的过程中,应提高评级人员的素质、数据可信度与评级结果的应用;而对评级系统的完善中,应把重点放在风险管理系统的建设上;另外还有加强信用评级的外部环境建设。 关键词:巴塞尔新资本协议;客户信用评级体系;商业银行 Abstract Itisnotlongfromthebeginningofthecustomercreditratingindomesticbankwithoutsufficientexperience。

Atthesametime,therequirementtothecustomercreditratingaccordingtoBaselAgreementhasbecomestricterandstricter;thereforefurthermodificationtothecustomercreditratingsystemofdomesticbankisneeded. Thispapertakesbankscustomercreditratingsystemasaresearchobject,makingaindepthresearchinthefollowingfouraspects。

First,thearticleexpoundsonthebasictheoryofthecreditratingsystemandthedevelopmentofourcustomercreditratingsystem;Secondly,itconstructsontheexistingtheChinaconstructionbank’scustomercreditratingsystem,focusingonratings,ratingprocess,ratingsystemandexteriorratingenvironmentfouraspectsofitssystemdeficiencies。

Withtheanalysisofthecommercialbank’scustomercreditratingsystemsuccessfullyonthebasisofexperienceintheforeigncountry,itproposesoptimizationoftheConstructionBankofcustomersratingsystemresponse.Forexample,intheratingmethodthebankshouldstrengthenitsmodeloftheapplication,andfurtherimproveitsratingindicatorsofdesign。

intheratingprocess,thebankshouldimprovethequalityoftheratingperson,datareliabilityandapplicationoftheresultsoftherating;abouttheratingsystem’sconsummation,itshouldfocusonriskmanagementsystemsinthebuilding.Moreover,theexternalenvironmentofthecreditratingshouldbestrengthened. KeyWords:ThenewBaselCapitalAccord。

Customercreditratingsystem;CommercialBank 建设银行客户信用评级体系研究 引言 随着经济全球化趋势加强及美国次贷危机引发的全球金融动荡,加之大型商业银行风险管理固有的缺陷暴露,各国商业银行和投资者受到了前所未有的信用风险的挑战。世界银行对全球银行业危机的研究表明,在强调全面风险管理的今天,信用风险仍然是导致银行经营出现问题的主要因素。 特别是在我国,由于市场经济体制的不完善,而且我国商业银行对客户信用评级体系研究还处于初步阶段,经验尚且不足,因此信用风险更是银行业要面对的主要问题。

因此建立一个系统、科学、精确的内部信用风险评级体系在当前复杂的金融环境下对于我国的商业银行显得尤为重要。而在内部信用风险评级体系中,客户信用评级更起着举足轻重的作用。 本文主要采用理论与实践相结合的研究方法,将现有理论与我国商业银行实际采用的客户评级体系进行比较分析,以建设银行为例进行研究,建立适用于我国银行理论和实际发展现状的客户信用评级体系。全面建设商业银行客户信用评级体系对于稳定银行风险管理体系来说具有重要的意义,对加强资本充足率,降低不良资产率,促进银行稳定健康发展起着决定作用。可以说,研究客户信用评级既具有前瞻性的理论价值,又具有迫切性的现实意义。 1客户信用评级体系概况 1。

1信用评级体系概述 1.1.1信用评级概述 (1)信用评级的含义 信用评级是指运用一定的评级方法,对借款人按时、足额履行相关合同的能力和意愿进行综合评价,并用简单的评级符号表示信用风险的相对大小。信用评级最初产生于20世纪初期的美国,并且应用于当时发行的铁路债券,以此进行评级。由于经济的迅速发展,后来又延伸到各种金融产品及其各种评估对象,大体分为三类:第一类,资本市场上的信用评估,主要对国家,银行,证券公司,基金,债券及其上市公司进行信用评级;第二类,商业市场上的信用评估机构,主要对商业企业进行信用调查和评估;第三类,消费者信用评估机构,主要提供消费者个人信用调查情况。本文所研究的信用评级主要是针对资本市场上的信用评估。

即以建设银行为代表,对其客户信用评级体系进行研究。 (2)信用评级的作用 信用评级作为社会信用体系的重要组成部分,在市场经济中占有重要的地位。它能为金融工具价格的决定提供重要依据也可以作为提取坏帐准备金的基础,同时能为投资者提供公正、客观的信息,以优化投资选择,保障投资安全性,取得可靠收益,从而保护投资者的利益。 (3)信用评级的方法 信用评级的方法主要包括外部信用评估法,内部评级法和资产组合信用评级风险模法。 外部信用评估法又称标准法,主要应用于通过银行外部信用评级机构的评级结果来确定银行资产的风险权重。与内部评级法相比,其使用的范围较小,主要应用于内部评级体统尚不完善的的农信社和部分中小商业银行。

内部评级法(IBM)是指复杂程度较高的商业银行在满足监管当局最低规定的前提下,细分业务,在不同特征的类别风险基础上,利用银行内部评级体系及风险管理模型评估特定的风险参数,由此确定信用风险最低的资本要求。目的是提高监管资本要求的风险敏感度,使资本要求与银行的风险特征和风险管理水平更加匹配。 资产组合信用风险模型方法指某些银行在条件完全成熟的前提下,运用一些相当复杂的模型,为银行的资产进行信用评级,以此来测量信用风险,是内部评级法中运用信用风险模型进行信用评级的一种子方法。此方法主要包含两种观点:一是违约观点,即估计未来某段期间,因债务人违约所引起的可能损失;另一种是等级观点,即估计未来某段期间。

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