《计量经济学》期末论文整理版

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《计量经济学》期末论文整理版


【正文】

《计量经济学》期末论文 我国居民消费水平的影响因素分析 经济学院 09级国际经济与贸易2班 晋兆晖 290508210 我国居民消费水平的影响因素分析 内容摘要:改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,人民生活水平不断提高,居民消费水平也不断增长。消费作为拉动经济发展的重要因素,具有较高的研究价值。本文通过建立计量模型,运用计量分析方法对影响城镇居民消费支出的各因素进行相关分析,找出其中关键影响因素,以为我国政策制定者提供一定参考。虽然各地区的经济消费结构会有所差异,但总体还是有绝大部分相似之处的。分析之后最终促使消费需求成为引领中国经济健康、快速、持续发展的基石。

关键词:计量经济模型居民消费水平人均可支配收入居民储蓄 一、选题背景 消费是经济活动的终点,一切经济活动的目的就是为了满足人们不断增长的消费需求。但另一方面,消费又是经济活动的起点,是拉动经济增长的动力。一国或某一地区居民的收入水平与其消费需求之间存在着紧密的联系,这一点无论在西方经济学的经典理论中还是在国内外许多学者的实证研究中都得到证实。 随着改革开放以来中国经济高速增长,居民生活水平与消费水平也随之不断提升,我国作为一个巨大的消费市场正吸引着来自世界各地的目光。国家制定并实施了一系列相关财政及货币政策来刺激消费,但是居民存款额依然居高不下,居民消费虽有增长却不能支撑整个国民经济的发展。

不管是从宏观还是微观来分析,居民的最终消费支出都直接影响到国民经济运行及整个经济的发展,所以对我国居民最终消费支出的问题进行研究是必不可少的,而且十分重要。我们可以运用研究的结果来分析现状并制定正确的应对方针,这有重大的现实意义。 二、变量的选择分析 根据传统的凯恩斯消费理论,消费需求是个人可支配收入的函数,收入水平的高低直接影响居民的消费水平,可支配收入增加的同时就是增加自己的银行储蓄为以后的购房、养老、医疗保健做准备,这对居民的消费支出有很大的影响。所以可支配收入这一因素必须选取为模型的解释变量。 居民储蓄是影响居民最终消费的直接因素,居民储蓄越多,最终消费就越少,储蓄越少,最终消费支出就越多。

物价水平对消费者的消费倾向会有影响,即影响到居民的消费支出,当居民的收入不变时,若物价上涨,则消费支出增加;反之,居民收入不变,若物价下跌,则消费支出减少。对于物价水平,选择通货膨胀率来反映。 恩格尔系数作为衡量一个国家和地区人民生活水平状况的指标,也是需要被列为影响因素的,而随着第三产业的发展,旅游业成为发展最快的新型产业,对家庭消费支出来说占的比重越来越大,作用越来越明显,因此也是要考虑的一个因素。 根据凯恩斯——拉姆齐规则,当资本的边际产量大于时间偏好率时,消费水平上升。总之,利率只有通过与时间偏好率的比较,才能影响消费。而从我国的实例来看,为了刺激居民消费的增加,国家采取了一系列关于调整利率的措施。

但其结果并不太理想,说明利率对消费的影响并不显著,所以排除了这个变量。 综上所述,最终确定了以居民最终消费支出作为被解释变量,以居民人均可支配收入、城镇居民储蓄、通货膨胀率和人均旅游花费为解释变量的计量经济模型。 三、变量的设定和数据收集 将居民最终消费支出设为被解释变量Y X1代表人均可支配收入 X2代表居民储蓄 X3代表通货膨胀率 X4代表人均旅游花费 μ为随即扰动项,代表其他所有的影响因素 表11990~2009年居民消费支出及影响因素 年份 居民消费支出(亿元) 人均可支配收入(元) 居民储蓄(亿元) 通货膨胀率(%) 人均旅游花费(元) 1990 9450。

9 1510.2 7119.6 3.1 156.7 1991 10730.6 1700.6 9244.9 3.4 163.2 1992 13000.1 2026.6 11757.3 6.4 164.1 1993 16412.1 2577.4 15203.5 14.7 178.5 1994 21844.2 3496.2 21518.8 24.1 195.3 1995 28369.7 4283 29662.3 17.1 218.7 1996 33955.9 4838.9 38520.84 8.3 256.2 1997 36921。

5 5160.3 46279.8 2.8 328.1 1998 39229.3 5425.1 53407.47 0.8 345 1999 41920.4 5854.0 59621.8 1.4 394 2000 45854.6 6280 64332.4 0.4 426.6 2001 49213.2 6859.6 73762.4 0.7 449.5 2002 52571.3 7702.8 86910.65 0.8 441.8 2003 56834.4 8472.2 103617.65 1.2 395.7 2004 63833。

5 9421.6 119555.4 3.9 427.5 2005 71217.5 10493 141051 1.8 436.1 2006 80476.9 11759.5 161587.3 1.5 446.9 2007 93602.9 13785.8 172534.19 4.8 482.6 2008 2009 108392.2 121129.9 15780.8 17175 217885.4 260767.31 5.9 4.3 511 535.4 数据来源:《中国统计年鉴2010》 从表1中可以看出,2001年2009年我国居民消费支出与人均可支配收入逐年同步增长。

居民储蓄与人均旅游花费也随之逐年增长,说明它们之间也许存在线性关系。 通过对居民消费支出进行统计分析,得出其平均增长速度为11.75%;人均可支配收入的平均增长速度为8.83%,符合经济发展趋势,在不考虑其他因素的情况下,消费支出随着人均可支配收入的增加而增加;居民储蓄和人均旅游花费的平均增长速度为19.68%和4.77%,也随着可支配收入的增加而增长。 四、模型建立 Y与Xi各自变量之间的图像关系 图11Y与X1的关系图12Y与X2的关系 图13Y与X3的关系图14Y与X4的关系 基于以上数据和图像, 建立模型: Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+μ 其中。

Y—居民消费支出(应变量)X1—人均可支配收入(解释变量) X2—居民储蓄(解释变量)X3—通货膨胀率(解释变量)X4—人均旅游花费(解释变量)μ是随机误差项 由于经济中许多变量之间都有隐藏的表面看不到的相关性,许多方面有些微妙的联系,就如人们对某一产品的需求量会受到该产品价格,替代品价格,居民收入水平等因素影响又不能全部列入模型,就用随即扰动项表示。 五、参数估计 (一)使用Evies软件,运用OLS法估计模型 模型估计结果: Y=1859.297+5.7980X10.0473X25.3735X3+16.4190X4(1.1) tStatistic(1.1105)(6.5024)(0。

9980)(0.0686)(1.7998) r2=0.9986R2=0.9982F=2698.303D.W.=0.5779 P=(0.2843)(0.0000)(0.3341)(0.9462)(0.0920) (二)计量经济学检验 1.多重共线性检验 用EVIEWS软件,得到:X1与X2的相关系数为0.992056,X1与X3的相关系数为0.418092,X1与X4的相关系数为0.873605。可以看出,解释变量X1与X2,X4高度正相关,可见存在严重的多重共线性。下面用逐步回归法进行修正: 第一步,选取X1即人均可支配收入作为初始回归变量,则Y与X1的回归方程为: Y=538.

0092+6.955071X1 t=(90.48135)(0.822280) r2=0.997806S.E.=1544.177F=8186.875 P=(0.0000)(0.4217) 第二步,在初始回归方程中引入X2即居民储蓄,则可以得出回归方程: Y=429.6186+0.003697X2 t=(0.085922)(0.300465) r2=0.997807S.E.=1588.600F=3867.707 P=(0.9325)(0.7675) 可以看出,虽然拟合优度稍有提升,但t值以及伴生概率都不达标,因此应剔除X2变量。 第三步,引入X3变量,则回归方程为: Y=355。

7581114.0250X3 t=(2.499561)(2.249590) r2=0.998309S.E.=1394.839F=5019.415 P=(0.0380)(0.6238) 可以看到拟合优度提升,t值及其伴生概率都达到要求,所以该变量应该保留。 第四步,在上一步的基础上引入X4变量,则回归方程为: Y=1944.105+10.66239X4 t=(1.162818)(1.508798) r2=0.998520S.E.=1345.248F=3598.296 P=(0.1508)(0.2620) 可以看出,虽然拟合优度稍有提升,但t值以及伴生概率都不达标,因此因剔除X4变量。

综上,对于该模型,X2和X4是多余的,应剔除。最终的居民消费函数应该是Y=f(X1,X3)为最优,拟合结果如下: Y=355.7581+6.9114X1114.0250X3 t=(2.499561)(95.86548)(2.249590) r2=0.998309S.E.=1394.839F=5019.415 P=(0.0000)(0.0380)(0.6238) 2.异方差检验(怀特方法) 利用EVIEWS,用OLS法估计Y=β0+β1X1+β3X3+μ,得到残差ei,再做残差平方ei2对所有原始变量、变量平方以及变量交叉乘积的回归,得r2=0.385353,自由度为5(X1,X3。

X1^2,X3^2,X1*X3共5项),nr2=150.385353=5.780295,5%显著水平下的自由度为5的χ2临界值为11.0705,显然5.780295<11.0705,所以模型不存在异方差。 3.自相关性检验 利用OLS方法估计得D.W.=0.652278,查DurbinWatson表,可以得出,在显著性水平为0.05的情况下,n=20,k(解释变量个数)=2,得下限临界值dL=1.100,上限临界值dU=1.537,D.W.=0.652278<du=1.537,所以存在正序列相关,下面利用广义最小二乘法消除序列相关性,可以得到: Y=235.1441+7.032091X1115。

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