股票投资组合案例分析新增

2021-03-02 08:20:00本页面

【文章导读】小组成员:单红梅沈雯金文秀王玙股票投资组合案例分析摘要我们要从只股票中找出只股票组成有效的投资组合所选的只股票名称及代码详见下表:只股票及大盘的简单统计数据表只股票月平均收益,方差,标准差均高于同期市场值,这表明:风险和收益成正相关变动。反应某种证券收益率变化受

股票投资组合案例分析新增


【正文】

工作组组员:单玉兰沈雯金文秀王玙,股票投资组合经典案例,1,引言,2,我们要从10只股票中找到6只股票构成合理的投资组合,选定的10只股票名字及编码详细下表:,NEXT,3,10只股票及股票大盘的简易统计分析数据分析表,10只股票月均值盈利,标准差,标准偏差均高过当期销售市场值,这说明:风险性和盈利成成正比变化。反映某类证劵收益率转变受销售市场收益率转变的危害水平。哈高科,明星电力,莱钢股份,清华同方,邯郸钢铁均超过1,说明:当销售市场收益率变化一个企业。

该股票会向同向变化超过一个企业,为攻击型股票,相反,为防守型股票。,NEXT,4,也是反映单独证劵系统性风险的指标值依据CAMP有效市场假说基础理论,值越大,证劵的系统性风险越高,期待收益率也应越高。但表中数据仍未与该基础理论合乎,如:较大的是清华同方,而具体盈利最大的是莱钢股份,这说明:我国的金融市场并不是有效市场假说,具体收益率非常大水平中受非系统性风险的危害。,NEXT,5,如何选择投资组合,NEXT,6,标准差,协方差矩阵和挑选投资组合。

NEXT,7,投资组合,从以上中10只股票的非系统性风险能够看得出:中视传媒,广州控股,哈高科,莱钢股份,清华同方,青山纸业的非系统性风险很大,因而,这六只股票组成大家的投资组合,,8,9,

管理论文相关推荐  
三九文库 www.999doc.com
备案图标苏ICP备2020069977号