股票投资组合案例分析新增

March 2, 2021, 8:20 a.m. 文档页面

【文章导读】小组成员:单红梅 沈雯 金文秀 王玙,,股票投资组合案例分析,1,,,摘要,2,我们要从10只股票中找出6只股票组成有效的投资组合,所选的10只股票名称及代码详见下表:,NEXT,3,10只股票及大盘的简单统计数据表,10只股票月平均收益, 方差,标准差均高于同

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【正文内容】

工作组组员:单玉兰沈雯金文秀王玙,股票投资组合经典案例,1,引言,2,我们要从10只股票中找到6只股票构成合理的投资组合,选定的10只股票名字及编码详细下表:,NEXT,3,10只股票及股票大盘的简易统计分析数据分析表,10只股票月均值盈利,标准差,标准偏差均高过当期销售市场值,这说明:风险性和盈利成成正比变化。反映某类证劵收益率转变受销售市场收益率转变的危害水平。哈高科,明星电力,莱钢股份,清华同方,邯郸钢铁均超过1,说明:当销售市场收益率变化一个企业。

该股票会向同向变化超过一个企业,为攻击型股票,相反,为防守型股票。,NEXT,4,也是反映单独证劵系统性风险的指标值依据CAMP有效市场假说基础理论,值越大,证劵的系统性风险越高,期待收益率也应越高。但表中数据仍未与该基础理论合乎,如:较大的是清华同方,而具体盈利最大的是莱钢股份,这说明:我国的金融市场并不是有效市场假说,具体收益率非常大水平中受非系统性风险的危害。,NEXT,5,如何选择投资组合,NEXT,6,标准差,协方差矩阵和挑选投资组合。

NEXT,7,投资组合,从以上中10只股票的非系统性风险能够看得出:中视传媒,广州控股,哈高科,莱钢股份,清华同方,青山纸业的非系统性风险很大,因而,这六只股票组成大家的投资组合,,8,9,

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